Введение в анализ временных рядов, Артамонов Н.В., Ивин Е.А., Курбацкий А.Н., 2021

Введение в анализ временных рядов, Артамонов Н.В., Ивин Е.А., Курбацкий А.Н., 2021.

   Настоящее учебное пособие представляет собой справочник по базовым разделам эконометрики временных рядов. Пособие написано на основе лекций и семинаров, которые авторы проводили в Московской школе экономике МГУ, ВШЭ и в МГИМО со студентами в рамках курса “Введение в анализ временных рядов” в 2016-2020 учебных годах. В каждой главе приводятся основные определения, факты, примеры, а в конце книги размещены задачи для самостоятельного решения.
Книга адресована студентам и аспирантам социальных и экономических специальностей, а также преподавателям.




Одномерная волатильность.
До сих пор мы рассматривали только модели для условного среднего. пришло время обсудить модели условной дисперсии. Эта глава частично соответствует главе из книги [23], также подробный обзор о моделировании волатильности можно прочесть в статье [14] или книге.

Волатильность на сегодняшний день является наиболее важным показателем для измерения финансового риска. Использование волатильности в экономике и финансах имеет давнюю традицию. Марковиц, Тобин, Шарп [29, 35, 32] разработали современную теорию управления портфелем, описывающую взаимосвязь между ожидаемой доходностью и риском, который измеряется волатильностью. Блэк, Шоулс, Мертон [16, 28] использовали волатильность активов для оценки цены опционов, которые представляют собой контракты, дающие право купить или продать базовый актив по фиксированной цене в определенную дату или ранее. В целом волатильность стала ключевой переменной во многих теоретических курсах, таких как управление рисками, управление портфелем, ценообразование опционов и т.д.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Введение.
1 Модели стационарных временных рядов.
1.1. Стационарные временные ряды.
1.1.1. Понятие стационарности.
1.1.2. Модели стационарных рядов.
1.1.3. Модели MA и AR.
1.1.4. Прогнозирование для модели ARMA.
1.2. Оценка и тестирование модели.
1.2.1. Подход Бокса-Дженкинса.
1.3. Линейная регрессия для стационарных рядов.
1.3.1. Модель FDL.
1.3.2. Модель ADL.
1.4. TS-ряды.
1.5. Модель тренда и сезонность.
1.5.1. Понятие TS-ряда.
1.5.2. Оценивание и статистические выводы.
2 Нестационарные временные ряды.
2.1. Ряды с единичным корнем.
2.1.1. Случайное блуждание.
2.1.2. Случайное блуждание со сносом.
2.1.3. Дифференцирование ряда.
2.1.4. DS-ряды.
2.1.5. Модель ARIMA.
2.1.6. Оценка и статистические свойства.
2.1.7. Тесты “единичного корня”.
2.1.8. Оценка ARIMA-модели.
2.2. Модели пространства состояний.
2.2.1. Идея и примеры.
2.2.2. Примеры оценивания.
2.2.3. Возможные применения.
3 Моделирование волатильности.
3.1. Одномерная волатильность.
3.2. Обобщенные модели авторегрессионной гетероскедастичности.
3.2.1. ARCH(1)-модель.
3.2.2. ARCH(p)-модель.
3.2.3. GARCH модели.
3.3. Ассиметричные и нелинейные модели GARCH.
3.3.1. Экспоненциальная модель GARCH.
3.3.2. Пороговая модель GARCH.
3.3.3. Интегрированная модель GARCH.
3.4. Кривая воздействия новостей.
3.5. Дробно интегрированные модели.
3.5.1. Модели ARFIMA.
3.5.2. Модели FIGARCH.
3.6. Оценка моделей GARCH.
4 Модель векторной авторегрессии.
4.1. Стационарная VAR-модель.
4.1.1. Функции импульсного отклика.
4.1.2. Причинность по Гренджеру.
4.2. Ряды с единичным корнем.
4.2.1. VAR-модель c единичным корнем.
4.2.2. Коинтеграция и векторная модель коррекции ошибки.
4.2.3. Оценивание и инференции.
5 Задачи для самостоятельного решения.
5.1. Стационарные временные ряды.
5.2. Модели распределенных лагов.
5.3. TS – ряды.
5.4. DS – ряды.
5.5. Моделирование волатильности.
5.6. VAR и коинтеграция.
Литература.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Введение в анализ временных рядов, Артамонов Н.В., Ивин Е.А., Курбацкий А.Н., 2021 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - pdf - Яндекс.Диск.




Теги: учебник по экономике :: экономика :: Артамонов :: Ивин :: Курбацкий :: эконометрика