Эконометрика, Елисеева И.И., 2003

Эконометрика, Елисеева И.И., 2003.

   Рассмотрены краткая история возникновения эконометрики, ее задачи и методы. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным данным и временным рядам. Описываются структурные модели, включая путевой анализ, а также автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами уделяется внимание теории коинтеграции, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии, включая VAR-модели.
Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.




НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АНАЛИЗЕ МНОГОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ.
Временные ряды - основной источник данных для построения эконометрических моделей в форме систем одновременных уравнений. Однако методы построения структурных моделей (особенно крупных моделей, содержащих большое количество уравнений и переменных) достаточно сложны, поэтому в последние десятилетия был разработан и получил широкое распространение еще один подход - построение моделей векторной авторегрессии. В разработку этого подхода внесли большой вклад Р. Лукас, Т. Сарджент, К. Симс и ряд других макроэкономистов.

Одна из основных проблем, которую приходится решать на этапе оценки параметров систем одновременных уравнений, -это проблема идентификации. Именно эта проблема наряду с разделением переменных эконометрической модели на эндогенные и предопределенные послужила основным поводом для критики стандартного подхода к системам одновременных уравнений.

Во-первых, в больших эконометрических моделях, содержащих сотни переменных и уравнений, иногда трудно определить некоторые переменные как чисто экзогенные. Например, управляемые переменные экономической политики часто считают экзогенными. Однако в ответ на макроэкономические условия правительство может внести изменения в эти управляемые переменные и параметры. В этом смысле все переменные экономической политики являются эгдогенными.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Предисловие.
Глава 1. Определение эконометрики.
1.1. Предмет эконометрики.
1.2. Особенности эконометрического метода.
1.3. Измерения в экономике. 
Контрольные вопросы.
Глава 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.
2.1. Спецификация модели. 
2.2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров.
2.3. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции.
2.4. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
2.5. Нелинейная регрессия.
2.6. Корреляция для нелинейной регрессии.
2.7. Средняя ошибка аппроксимации. 
Контрольные вопросы.
Глава 3. Множественная регрессия и корреляция.
3.1. Спецификация модели.
3.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии.
3.3. Выбор формы уравнения регрессии.
3.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
3.5. Частные уравнения регрессии.
3.6. Множественная корреляция.
3.7. Частная корреляция.
3.8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
3.9. Фиктивные переменные во множественной регрессии
3.10. Предпосылки метода наименьших квадратов.
3.11. Обобщенный метод наименьших квадратов. Контрольные вопросы.
Глава 4. Системы эконометрических уравнений.
4.1. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике.
4.2. Структурная и приведенная формы модели.
4.3. Проблема идентификации.
4.4. Оценивание параметров структурной модели.
4.5. Применение систем эконометрических уравнений.
4.6. Путевой анализ. 
Контрольные вопросы.
Глава 5. Моделирование одномерных временных рядов.
5.1. Основные элементы временного ряда.
5.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
5.3. Моделирование тенденции временного ряда.
5.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний.
5.5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.
Контрольные вопросы.
Глава 6. Изучение взаимосвязей по временным рядам. 
6.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов.
6.2. Методы исключения тенденции.
6.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина — Уотсона.
6.4. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках.
6.5. Коинтеграция временных рядов.
Контрольные вопросы.
Глава 7. Динамические эконометрические модели.
7.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии.
7.2. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.
7.3. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом.
7.3.1. Лаги Алмон.
7.3.2. Метод Койка.
7.3.3. Метод главных компонент.
7.4. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки.
7.5. Оценка параметров моделей авторегрессии.
7.6. Новые направления в анализе многомерных временных рядов.
Контрольные вопросы.
Литература.
Предметный указатель.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Эконометрика, Елисеева И.И., 2003 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать djvu
Ниже можно купить эту книгу, если она есть в продаже, и похожие книги по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить книги


Скачать  - djvu - Яндекс.Диск.




Теги: учебник по экономике :: экономика :: Елисеева