Теория риска, Выбор при неопределенности и моделирование риска, Шоломицкий А.Г., 2000

Теория риска, Выбор при неопределенности и моделирование риска, Шоломицкий А.Г., 2000.

   Данное пособие представляет собой обзор современных идей, теорий и методов оценивания и моделирования риска и принятия решений при неопределенности. При изложении используются по возможности простые математические средства. Книга может служить введением в такие области, как экономическое поведение при неопределенности, моделирование рисков в страховых и пенсионных схемах и в финансах.
Для студентов старших курсов (в том числе студентов магистратуры) и аспирантов экономических, экономико-математических и финансовых специальностей.




Модель пенсионной программы.
Рассмотрим анализ рисков на примере модели денежных потоков пенсионной программы — финансовой схемы, создаваемой с целью обеспечения пенсиями определенного контингента людей. Ими могут быть, например, служащие некоторой компании (в корпоративной пенсионной программе) или люди определенной профессии (в профессиональной программе). Пенсионные программы называют также пенсионными планами, схемами, системами.

Пенсионные схемы представляют собой естественный и интересный объект для моделирования рисков, прежде всего из-за их прозрачности и наличия четких и даже формализованных обратных связей. Здесь рассматривается анализ рисков в пенсионной схеме, организованной по “западным” принципам. Эти принципы, например в США, определенным образом стандартизованы и предписываются законодательством. Аналогичной системы стандартов в России пока нет, но, вероятно, какой-то ее вариант рано или поздно возникнет.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Введение.
Часть I. Выбор при неопределенности.
Глава 1. Задача выбора.
1.1. Выбор и предпочтения.
1.2. Выбор из векторных альтернатив.
1.3. Выбор из последовательностей платежей. Дисконтирование.
1.4. Выбор в условиях риска.
1.5. Динамическая задача выбора.
1.6. Выбор при неопределенности.
1.7. Еще об анализе неопределенности.
1.8. Упражнения к главе 1.
Глава 2. Оценка риска в примерах.
2.1. “Среднее — дисперсия”.
2.2. “Среднее — дисперсия” и стохастическое доминирование.
2.3. Сумма под риском (VaR).
2.4. Диверсификация, децентрализация, аддитивность.
2.5. Оценка риска экстремальных значений.
2.6. Упражнения к главе 2.
Глава 3. Ожидаемая полезность.
3.1. Теория Д. Бернулли.
3.2. Аксиоматический подход к ожидаемой полезности.
3.3. Отношение к риску.
3.4. Применения ожидаемой полезности.
3.5. Упражнения к главе 3.
Глава 4. Парадоксы выбора.
4.1. Парадокс Аллэ.
4.2. Эффект “одинакового отношения”.
4.3. Критика ожидаемой полезности.
4.4. “Переворот предпочтений”.
4.5. Эффекты представления.
4.6. Парадоксы межвременного выбора.
4.7. Упражнения к главе 4.
Глава 5. Обобщения ожидаемой полезности.
5.1. Критерии со свойством “промежуточности”.
5.2. Ранговая полезность.
5.3. Локальная полезность и стохастическое доминирование.
5.4. Нетрадиционное дисконтирование.
5.5. Упражнения к главе 5.
Глава 6. Выбор в условиях неопределенности.
6.1. Субъективные вероятности при наличии физических.
6.2. Субъективные вероятности без физических.
6.3. Зависимость от состояний и парадоксы.
6.4. Теория проспектов.
6.5. Упражнения к главе 6.
Часть II. Моделирование риска
Глава 7. Модель индивидуального риска в страховании.
7.1. Страхование: основы и терминология.
7.2. Очерк модели индивидуального риска.
7.3. Расчет страховых тарифов по методике Росстрахнадзора.
7.4. Упражнения к главе 7.
Глава 8. Модели случайных процессов.
8.1. Случайное блуждание.
8.2. Винеровский процесс.
8.3. Модель цен финансовых активов.
8.4. Модель страхования, включающая инвестиции.
8.5. ARMA процессы.
8.6. Упражнения к главе 8.
Глава 9. Деривативы.
9.1. Рынки производных.
9.2. Биномиальные деревья.
9.3. Риск-нейтральное оценивание.
9.4. Непрерывная модель.
9.5. Деривативы и риск-менеджмент.
9.6. Активы с дивидендами.
9.7. Упражнения к главе 9.
Глава 10. Модель коллективного риска.
10.1. Классическая теория риска.
10.2. Суммарный убыток: сложно-пуассоновская модель.
10.3. Смешивание.
10.4. Распределение единичного убытка и общая модель.
10.5. Модель выплат добровольного медицинского страхования.
10.6. Упражнения к главе 10.
Глава 11. Модели денежных потоков.
11.1. Модели бизнеса.
11.2. Анализ моделей.
11.3. Модель пенсионной программы.
11.4. Пример анализа чувствительности.
Глава 12. Дополнения.
12.1. Необходимые понятия и факты теории вероятностей и математической статистики.
12.2. Модели, использованные в программе CFRM.
12.3. О доказательствах некоторых утверждений.
12.4. Сложные проценты и доходности.
Библиографический список.
Предметный указатель.
Ответы и решения.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Теория риска, Выбор при неопределенности и моделирование риска, Шоломицкий А.Г., 2000 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - pdf - Яндекс.Диск.




Теги: учебник по экономике :: экономика :: Шоломицкий