Банковское дело, Современная система кредитования, Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л., 2007

Банковское дело, Современная система кредитования, Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л., 2007.
    
   Рассматриваются актуальные вопросы функционирования системы кредитования в России: элементы этой системы, методы и практика оценки кредитоспособности заемщика, механизм минимизации кредитного риска. При изложении материала по оценке кредитоспособности заемщика учитывались положения Базельского комитета по банковскому надзору. Освещаются и такие современные проблемы, как применение нейронных сетей при оценке кредитоспособности заемщика и кредитование в пределах кредитной линии.
Приводятся многочисленные примеры из практики. Для лучшего усвоения материала после каждого параграфа даны вопросы для самоконтроля.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и слушателей системы послевузовского образования, а также для работников банков и других кредитных организаций.




Критическая оценка опыта анализа кредитоспособности.
Проведенный анализ позволяет выявить слабые стороны, недостатки существующих методик оценки кредитоспособности и определить необходимые действия, направленные на их преодоление. Критическое переосмысление накопленного в данной области опыта способно повысить эффективность банковской работы в сфере управления кредитным риском отечественными коммерческими банками.

Практический опыт, накопленный банковским сообществом в области оценки кредитоспособности, свидетельствуют о том, что основные принципы подавляющего большинства методик оценки не оформлены в виде специального банковского документа, обязательного для всеобщего применения специалистами кредитных отделов. Как отмечалось ранее, это объясняется достаточной сложностью алгоритма проведения оценки. По мнению авторов, отсутствие такого документа повышает уровень кредитного риска и подвергает процесс присвоения кредитного рейтинга заемщика излишнему субъективизму, что затрудняет сравнение заемщиков между собой; усложняет работу банка в случае увольнения сотрудников, ответственных за анализ кредитоспособности, и нарушает преемственность используемых принципов во времени. Поэтому представляется необходимым создание и утверждение документа, описывающего алгоритм оценки кредитоспособности, показатели, на основании которых происходит; присвоение рейтинга, и иные обязательные мероприятия.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Предисловие.
Глава 1. Содержание и современные тенденции развития системы кредитования в России.
1.1. Кредитование как система и ее элементы.
Вопросы для самоконтроля.
1.2. Тенденции развития системы кредитования в России.
Вопросы для самоконтроля.
Глава 2. Современная практика и новые явления в оценке кредитоспособности заемщика.
2.1. Критерии и показатели оценки кредитоспособности заемщика в системе минимизации кредитного риска.
2.1.1. Эволюция представлений о критериях оценки кредитоспособности.
2.1.2. От разрозненных оценок кредитоспособности к формированию кредитного рейтинга.
2.1.3. Современные тенденции использования кредитного рейтинга как основного показателя кредитоспособности заемщика.
2.1.4. Требования Базельского комитета при расчете кредитного риска.
2.1.5. Перспективы применения нового методического обеспечения кредитного рейтинга.
Вопросы для самоконтроля.
2.2. Современные методы оценки кредитоспособности заемщика.
2.2.1. Мировой опыт классификации заемщика и внутренняя информационная база моделирования.
2.2.2. Международная и отечественная практика оценки финансового состояния заемщика.
2.2.3. Критическая оценка опыта анализа кредитоспособности.
2.2.4. Анализ денежного потока как инструмент оценки кредитоспособности заемщика.
Вопросы для самоконтроля.
2.3. Внешние источники информации о кредитоспособности заемщика.
2.3.1. Централизованная система информационного обеспечения.
2.3.2. Роль рейтинговых агентств в информационном обеспечении.
2.3.3. Роль кредитных бюро в информационном обеспечении.
2.3.4. Перспективы развития внешних источников информации в России.
Вопросы для самоконтроля.
2.4. Алгоритм присвоения кредитного рейтинга заемщику.
2.4.1. Расчет показателей, участвующих в кредитном рейтинге.
2.4.2. Установление шкалы классности показателя на основе его значения.
2.4.3. Распределение весов между показателями и определение кредитного рейтинга.
Вопросы для самоконтроля.
2.5. Оценка кредитоспособности заемщика в контексте новых требований Базельского комитета по банковскому надзору.
2.5.1. Перспективы использования стандартизированного метода оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России.
2.5.2. Перспективы использования внутренней рейтинговой системы (IRB) для оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России.
2.5.3. Взаимное влияние кредитоспособности экономических субъектов и цикличности развития экономики.
2.5.4. Новые требования Базельского комитета по учету специфики деятельности заемщиков разных отраслей.
Вопросы для самоконтроля.
2.6. Нейронная сеть как инструмент оценки кредитоспособности заемщика.
2.6.1. Содержание и возможности использования нейронных сетей при оценке кредитоспособности заемщика.
2.6.2. Обучение нейронных сетей.
2.6.3. Использование обученной нейронной сети для оценки кредитоспособности заемщика.
Вопросы для самоконтроля.
Глава 3. Особенности современной практики краткосрочного кредитования.
3.1. Особенности практики кредитования предприятий в пределах кредитной линии.
3.1.1. Общая характеристика и преимущества кредитования в пределах кредитной линии.
3.1.2. Границы кредитования предприятий в пределах кредитной линии.
3.1.3. Отечественный и зарубежный опыт кредитования по укрупненному объекту.
Вопросы для самоконтроля.

Купить .





Теги: учебник по финансам :: финансы :: Лаврушин :: Афанасьева :: Корниенко :: кредитование