Финансовые рынки, Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика, Ширяев В.И., 2009

Финансовые рынки, Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика, Ширяев В.И., 2009.

Рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов Европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности показано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при решении задачи построения уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу «Финансовые рынки и нейронные сети». Пособие предназначено для студентов специальностей «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика», «Прикладная информатика», «Математические методы в экономике», экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.




Построение нейронных сетей.
Под нейронными сетями (НС) подразумеваются вычислительные структуры, которые для обработки сигналов используют явления, аналогичные происходящим в нейронах живых существ и обычно ассоциируемые с процессами человеческого мозга. Важнейшая особенность сети, обеспечивающая ее широкие возможности, состоит в параллельной обработке информации всеми звеньями сети. Большое число межнейронных связей позволяет значительно ускорить процесс обработки информации, что обеспечивает возможность обработки сигналов в реальном времени. Кроме того, сеть приобретает устойчивость к возникающим ошибкам.

Оглавление.
Предисловие.
Раздел 1.Нейронные сети. Построение, обучение, применение.
Глава 2.Нейронные сети в задачах классификации и анализа временных рядов.
Раздел 2.Применение нейронных сетей к расчетам на финансовом рынке.
Глава 3.Временные ряды в задачах расчета цен опционов европейского типа.
Глава 4.Оценка индексов рынка акций.
Глава 5.Управление международным портфелем.
Раздел 3.Финансовые рынки, хаос и нейронные сети.
Глава 6.Финансовые рынки и хаос.
Глава 7.Оптимальная фильтрация и идентификация.
Вопросы.    
Литература.    
Приложение.
Комплект учебных материалов.

Купить .





Теги: книги по математике :: математика :: информатика :: экономика :: финансы :: Ширяев