Пособие содержит изложение семестрового курса по теории случайных процессов для экономистов. Оно состоит из двух взаимосвязанных частей: теоретической (в виде 17 лекций) и практической (в виде сборника, включающего свыше 180 примеров и задач). Основное внимание уделяется не столько теоретическим, сколько практическим аспектам марковских случайных процессов — как дискретных, так и непрерывных. Для студентов, аспирантов, практиков и научных работников экономико-математических и общеэкономических специальностей. Рекомендовано УМО по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономика» и экономическим специальностям.
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ.
В настоящем разделе (три лекции) излагаются первоначальные сведения о случайных функциях (процессах). Дается их классификация по трем характеристикам: по структуре временного параметра, по структуре пространства состояний, по стохастической связи сечений случайного процесса. Из множества числовых характеристик рассматриваются математическое ожидание, дисперсия, ковариационная и корреляционная функции. В заключительной лекции изучаются стационарные и взаимно стационарные процессы.
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Предисловие.
Принятые сокращения и обозначения.
РАЗДЕЛ 1.Введение в теорию случайных процессов.
РАЗДЕЛ 2.Дискретные цепи Маркова.
РАЗДЕЛ 3.Непрерывные цепи Маркова.
Сборник задач.
Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Теория случайных процессов для экономистов, Соколов Г.А., 2010 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.
Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу, если она есть в продаже, и похожие книги по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить книги
Скачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:
Теги: учебник по экономике :: экономика :: Соколов.
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:
