Алгоритмическое определение фракталов, Суков Я.

Алгоритмическое определение фракталов, Суков Я.
 
   Всякий раз, когда вы открываете торговый терминал и видите перед собой график цены, вы наблюдаете нечто удивительное: структуру, которая повторяет саму себя на разных масштабах. Если вы масштабируете график с часового таймфрейма до пятиминутного, вы увидите поразительно похожие паттерны. То же самое происходит при переключении на дневной или недельный масштаб. Это не совпадение. Это фрактал. И это фундаментальное свойство финансовых рынков, которое классический технический анализ упорно игнорирует на протяжении уже более полувека.
Эта книга родилась из глубокого разочарования. Разочарования в индикаторах, которые запаздывают. В стратегиях, которые прекрасно работают на исторических данных и разрушаются в реальной торговле. В бесконечных дискуссиях о том, какой период скользящей средней выбрать, когда сама концепция фиксированного окна в нестационарном рынке является логической ошибкой. И одновременно эта книга родилась из восхищения: восхищения перед математической красотой фрактальной геометрии, которую Бенуа Мандельброт подарил миру, и перед тем, как мало из его идей по-настоящему внедрено в практику финансового анализа.




Почему цена не является случайной.
Аргумент о случайности цен основан на ошибочной аналогии с физикой. Броуновское движение описывает систему, где молекулы сталкиваются случайно и независимо. Но участники рынка не являются независимыми молекулами. Они обучаются, адаптируются, копируют стратегии друг друга, реагируют на одни и те же новости, формируют и разрушают пузыри. Это социальная система с памятью, обратными связями и рефлексивностью, как подчёркивал Джордж Сорос.

Показатель Хёрста, который мы подробно изучим в главе 5, позволяет количественно оценить степень «памяти» во временном ряду. Для случайного блуждания Н = 0.5. Для большинства финансовых рядов он значимо превышает 0.5, что указывает на персистентность: тенденцию к сохранению направления движения. Это не совпадение и не артефакт данных — это фундаментальное свойство рынка, которое делает фрактальный анализ не просто возможным, но и необходимым.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Предисловие.
Часть I. Новая парадигма анализа рынка.
Глава 1. Рынок как сложная нелинейная система.
Глава 2. История фракталов в финансах.
Глава 3. Что такое алгоритмический фрактал.
Часть II. Математический фундамент.
Глава 4. Теория фрактальной размерности.
Глава 5. Фрактальная статистика финансовых рядов.
Глава 6. Выявление рыночной структуры.
Часть III. Алгоритмическое определение фракталов.
Глава 7. Архитектура алгоритмического определения фракталов.
Глава 8. Алгоритм локальных экстремумов.
Глава 9. Многоуровневые фрактальные структуры.
Глава 10. Фрактальная сегментация трендов.
Глава 11. Адаптивный фрактальный детектор.
Часть IV. Реализация на Python.
Глава 12. Подготовка инфраструктуры.
Глава 13. Работа с рыночными данными.
Глава 14. Базовая библиотека фрактального анализа.
Глава 15. Визуализация найденных фракталов.
Глава 16. Оптимизация производительности.
Часть V. Сравнение с классическими индикаторами.
Глава 17. Методология объективного сравнения.
Глава 18. Фракталы против скользящих средних.
Глава 19. Фракталы против осцилляторов.
Глава 20. Фракталы против трендовых индикаторов.
Глава 21. Фракталы против искусственного интеллекта.
Часть VI. Исследование эффективности.
Глава 22. Построение системы бэктестирования.
Глава 23. Эксперименты на исторических данных.
Глава 24. Анализ результатов.
Глава 25. Статистическая значимость.
Часть VII. Практическое применение.
Глава 26. Фрактальная торговая стратегия.
Глава 27. Комбинирование с другими подходами.
Глава 28. Реальная торговля.
Часть VIII. Будущее фрактального анализа.
Глава 29. Мультифрактальные модели нового поколения.
Глава 30. Фракталы и искусственный интеллект.
Глава 31. Создание собственного исследовательского фреймворка.
Приложение А. Полный исходный код библиотеки.
Приложение В. Каталог используемых датасетов.
Приложение С. Справочник математических формул.
Приложение D. Руководство по воспроизведению экспериментов.
Приложение Е. Репозиторий проекта и ссылки.
Заключение.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Алгоритмическое определение фракталов, Суков Я. - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу, если она есть в продаже, и похожие книги по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить книги


Скачать - pdf - Яндекс.Диск.




Теги: учебник по финансам :: финансы :: Суков