Эконометрика-2, Продвинутый курс с приложениями в финансах, учебник, Айвазян С.А., Фантаццини Д., 2014

Эконометрика-2, Продвинутый курс с приложениями в финансах, Учебник, Айвазян С.А., Фантаццини Д., 2014.

Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (ко-пула-функции, методы управления финансовыми рисками). Для решения задач используется экономический инструментарий, включающий относительно недавно разработанные современные методы анализа многомерных временных рядов, байесовский подход в сочетании с приемами имитационного статистического моделирования, продвинутые численные методы оптимизации. Вычислительная реализация описываемых в учебнике примеров основана на использовании статистических и эконометрических пакетов R, Stata, Eviews, GAUSS. Для студентов и аспирантов экономической и математической специализации, интересующихся продвинутыми эконометрическими методами и их приложениями в финансах, а также сотрудников аналитических служб банков и инвестиционных компаний.




Нелинейные модели регрессии и линеаризация.
Многие важные связи в экономике являются нелинейными. Примеры такого рода регрессионных моделей доставляет нам изучение так называемых производственных функций (зависимостей, существующих между объемом произведенной продукции и основными факторами производства — трудом, капиталом и т.п.), функций спроса (зависимостей, существующих между спросом на какой-либо вид товаров или услуг, с одной стороны, и доходом и ценами на этот и другие товары — с другой), доходностей и рисков на фондовых рынках. Ниже мы подробнее обсудим возможный общий вид этих и других моделей.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Предисловие.    
Глава 1.Выбор общего вида модели и нелинейная регрессия.
Глава 2.Построение интегральных измерителей для синтетических латентных категорий.
Глава 3.Байесовский подход в эконометрическом анализе.
Глава 4.Анализ многомерных временных рядов.
Глава 5.Анализ и моделирование волатильности.
Глава 6.Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций.
Глава 7.Анализ финансовых данных в задачах управления риском.
Приложения.
Литература.     
Алфавитно-предметный указатель.

Купить .







Теги: Айвазян :: Фантаццини :: учебник по эконометрике :: эконометрика :: экономика