Финансовая математика, Дискретные модели, Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е., 2004

По кнопкам "Купить бумажную книгу" или "Купить электронную книгу" можно купить в официальных магазинах эту книгу, если она имеется в продаже, или похожую книгу. Результаты поиска формируются при помощи поисковых систем Яндекс и Google на основании названия и авторов книги.

Наш сайт не занимается продажей книг, этим занимаются вышеуказанные магазины. Мы лишь даем пользователям возможность найти эту или похожие книги в этих магазинах.

Список книг, которые предлагают магазины, можно увидеть перейдя на одну из страниц покупки, для этого надо нажать на одну из этих кнопок.

Финансовая математика, Дискретные модели, Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е., 2004.

  Данное пособие предназначено для студентов механико-математического факультета Ростовского государственного университета, изучающих курс ''Финансовая математика''. В пособии изложена базовая часть курса, посвященная простейшим методам решения задачи ценообразования производных ценных бумаг в случае дискретного времени.

Финансовая математика, Дискретные модели, Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е., 2004

Основные понятия финансовой математики.
В настоящее время развитие мировой финансовой системы идёт очень быстрыми темпами, появляются всё новые и новые финансовые инструменты. Введём основные понятия и определения финансовой математики.

Определение 1 Базовый актив (англ. underlying asset) - баржевой товар, который поставляется или стоимость которого является базой для расчета при исполнении срочного контракта. Базовый актив - это ценные бумаги, акции, товары, фондовые индексы или фьючерсы, лежащие в основе срочных контрактов.
Основными ценными бумагами являются акции и облигации.

Определение 2 Облигация, (англ. bond, лат. obligatio - обязательство) - эмиссионная ценная, бумага, содержащая, обязательство эмитента выплатить ее владельцу (кредитору) номинальную стоимость по окончании установленного срока и периодически, выплачивать определенную сумму процента. Облигации выпускаются, государством, местными органами власти или компаниями в форме цепных бумаг с фиксированной или, переменной процентной ставкой. Большая, часть облигаций не имеет, обеспечения и не дает права на участие в управлении.

Содержание
Введение
Основные понятия финансовой математики
Однопериодические модели
Моделирование полных рынков
Неполные рынки. Триномиальная модель
Многопериодические модели
Биномиальная модель
Опционы американского типа
Экзотические опционы
Модели с привлечением капитала извне. Акции с дивидендами
Подбор параметров биномиальной модели
Упражнения для самостоятельной работы
Библиографический список.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Финансовая математика, Дискретные модели, Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е., 2004 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать zip
Ниже можно купить эту книгу, если она есть в продаже, и похожие книги по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить книги



Скачать книгу Финансовая математика, Дискретные модели, Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е., 2004 - pdf - depositfiles.

Скачать книгу Финансовая математика, Дискретные модели, Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е., 2004 - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:





Теги: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2025-04-26 13:55:24